Seguimiento de Tendencia, 8220; Monkey Style8221; Hace un tiempo. Utilicé una cita del gerente de Winton y seguidor de tendencias David Harding (encontrado en esta entrevista) diciendo: Si usted pone en paradas y ejecuta sus beneficios y el comercio al azar que ganar dinero; Y si usted pone en blancos y ningunas paradas, y usted negocia al azar usted pierde el dinero. Así que el viejo vio acerca de las pérdidas de corte y los beneficios de funcionamiento tiene algo de verdad a la misma. La cotización se utilizó para ilustrar un post que indica que un gran conductor de Trend Siguiente regresa se basa en la mecánica de esos sistemas (8220, cortar sus pérdidas cortas, deje que sus ganadores corren 8220;), que por lo tanto, se benefician de la cola derecha del retorno del mercado Distribuciones que son 8220, fatter8221; Que la distribución normal normal y evitar la cola izquierda. 8220; Comercio aleatoriamente8221; . Como el proverbial dardo-lanzando mono. Parece so8230; En efecto, Harding está diciendo que los puntos de entrada no importan tanto: una entrada aleatoria junto con una estrategia de salida inteligente haría dinero. Comercio al azar a la prueba Una vez me reuní con un gerente de fondos, quien describió su estrategia como muy similar a ese sistema aleatorio en la cita de Harding. Lo que era realmente importante para ellos era el tamaño de posición para cada nueva señal, así como la estrategia de salida. La dirección de la señal de entrada era 8220; irrelevante8221; . He encontrado esto desconcertante en el momento y han estado deseando probar esta idea desde entonces, para verificar si un 8220; Podría ser rentable. El sistema probado aquí se compone de entradas aleatorias con 8220 adicionales; classic8221; Componentes: una gestión de dinero fraccional fija basada en volatilidad y salidas de parada de arrastre basadas en volatilidad. El sistema primero 8220, lanza una moneda 8221; Para decidir si ir largo o corto el mercado. Se establece una parada inicial por debajo o por encima del precio de entrada a una distancia igual a un múltiplo fijo de la medida de volatilidad. Esta distancia de entrada-parada se utiliza para calcular el tamaño de la posición, de modo que el riesgo por transacción (cantidad perdida si el comercio se detiene) es igual al porcentaje fijo del patrimonio de la cuenta. Cada día, la parada de arrastre se ajusta de modo que nunca es más que el múltiplo fijo de la medida de la volatilidad. La parada siempre se acerca al mercado y nunca se ajusta más lejos del mercado (es decir, si el mercado vuelve a la parada, el nivel de parada no cambia). Cuando la posición alcanza el nivel de parada final, se cierra y se abre una nueva posición. La dirección de esa nueva posición es nuevamente determinada por un nuevo lanzamiento de monedas. Parámetros de prueba y resultados Para esta prueba, usé valores de parámetros bastante estándar: Medida de volatilidad: ATR de 39 días (exponencial) Distancia de Parada: 2 ATR Riesgo por Comercio: 1% del Patrimonio de la Cuenta La cartera utilizada para esta prueba es un subconjunto de la utilizada en el informe Estado de Tendencia siguiente. Básicamente todos aquellos instrumentos que tengo datos para volver al inicio de la prueba: en enero de 1990 (haga clic para la lista exacta). Dado que se trata de un experimento aleatorio, generé múltiples resultados de prueba (200), todos basados en los mismos parámetros y promediado sus rendimientos mensuales para crear una curva de patrimonio compuesto, cuyas estadísticas de resumen de rendimiento se pueden ver a continuación: Usted tiene que ser capaz de programar con el fin de iniciar el comercio automatizado. "El comercio automatizado es probablemente lleno de promesa, pero no puedo programar Esto no es para mí" Falso. Todos los comerciantes estarán de acuerdo conmigo, si se detiene en la primera dificultad que aparece en el mundo comercial, por lo general no van muy lejos. Por lo tanto, sí, tendrá que programar en un momento u otro con el fin de modelo de robot de comercio o backtest. Pero existe algunas herramientas de backtest o plataformas comerciales para las cuales el aprendizaje es accesible para los más motivados. Para los demás hay nuestro servicio de programación de trading automatizado que ofrece tarifas realmente asequibles. Esto es entonces una inversión como otra.
No comments:
Post a Comment